CTP Python API（利用Swig 封装）Windows版（traderapi）

前言：

目前上期技术CTP系统提供的API版本是

C++

版本，本文主要介绍Windows 32位平台下利用Swig工具将CTP C++接口trader API转换为python可调用的接口。此版本是在原先版本上的升级，解决了onfrontconnected回调的宕机问题。感谢知乎网友@warlock 一起探讨。

1. 准备工作

从CTP官网上下载

CTP API

点击下载。32位的API文件包清单如下：

error.dtd

error.xml

ThostFtdcMdApi.h

ThostFtdcTraderApi.h

ThostFtdcUserApiDataType.h

ThostFtdcUserApiStruct.h

thostmduserapi.dll

thostmduserapi.lib

thosttraderapi.dll

thosttraderapi.lib

ThostFtdcUserApiDataType.h

中找出如下几行注释掉（对用户没有影响，但会影响python API编译）

///银行发起银行资金转期货
//#define THOST_FTDC_VTC_BankBankToFuture '102001'
///银行发起期货资金转银行
//#define THOST_FTDC_VTC_BankFutureToBank '102002'
///期货发起银行资金转期货
//#define THOST_FTDC_VTC_FutureBankToFuture '202001'
///期货发起期货资金转银行
//#define THOST_FTDC_VTC_FutureFutureToBank '202002'

///银行发起银行转期货
//#define THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBankToBroker '102001'
///期货发起银行转期货
//#define THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBankToBroker '202001'
///银行发起期货转银行
//#define THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBrokerToBank '102002'
///期货发起期货转银行
//#define THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBrokerToBank '202002'

安装Swig软件，本文中所用的Swig是

swigwin-2.0.11

版本，点击下载。

安装python，注意要安装32位版本，将环境变量配置好。本文所用的是

2.7.12

版本。

2. 通过Swig得到python接口文件

在刚刚下载得到的API文件夹

20160606_tradeapi_windows

内，新建文件

thosttraderapi.i

，内容如下

%module(directors="1") thosttraderapi
%{
#include "ThostFtdcTraderApi.h"
%}
%feature("director") CThostFtdcTraderSpi;
%include "ThostFtdcUserApiDataType.h"
%include "ThostFtdcUserApiStruct.h"
%include "ThostFtdcTraderApi.h"

这是一个接口文件，用于告诉swig为哪些类和方法创建接口。打开

windows cmd

工具，

cd

到当前目录

\20160606_tradeapi_windows

下。 在

cmd

中运行命令

swig -threads -c++ -python thosttraderapi.i

等到运行完成后，可以看到当前目录下生成了

thosttraderapi_wrap.h

thosttraderapi_wrap.cxx

thosttradeapi.py

.h

和

.cx

文件是用于包装原来

C++

接口的文件，下面要用。

.py

文件是python调用方法的接口文件。

3. 通过C++得到python可调用的pyd动态库

在当前文件夹下建立一个C++工程，工程的应用程序类型选

DLL

，工程名为

_thosttraderapi

，将如下文件拷贝到

_thosttraderapi\_thosttraderapi\

文件夹下：

ThostFtdcTraderApi.h

ThostFtdcUserApiDataType.h

ThostFtdcUserApiStruct.h

thosttraderapi.lib

thosttraderapi_wrap.cxx

thosttraderapi_wrap.h

在

c++

工程中添加现有项，将这些文件全部添加到工程中去。下面还要做几步：

将你安装的python下include文件夹的路径添加至

C++

附加包含目录。我的路径是

C:\Python27\include;

，

C++

附加包含目录在工程-属性-配置属性-

c/c++

处。

将你安装的python中python27.lib添加至工程附加依赖项中。我的lib路径是

C:\Python27\libs\python27.lib

，附加依赖项在工程-属性-配置属性-链接器-输入处。

这样全部完成之后，我们按F7编译，在

\_thosttraderapi\Debug

目录底下可见

_thosttraderapi.dll

动态库文件，说明编译成功，将其重命名为

_thosttraderapi.pyd

，这样

CTP Python API

就编译成功了。

如果编译出现一些问题，可以百度解决。可能涉及到要修改

pyconfig.h,object.h,Python.h

三个文件。

4. Python Demo

新建文件traderapi_demo.py，注意文件同目录底下要有如下三个文件：

thosttradeapi.py

thosttraderapi.dll

_thosttradeapi.pyd

本demo实现登录成功后报单，收报单回报的功能。完整的demo代码如下：

# -*- coding: gbk -*-
import thosttraderapi as api

def ReqorderfieldInsert(tradeapi):
print "ReqOrderInsert Start"
orderfield=api.CThostFtdcInputOrderField()
orderfield.BrokerID="8000"
orderfield.InstrumentID="sc1412"
orderfield.UserID="000005"
orderfield.InvestorID="000005"
orderfield.Direction=api.THOST_FTDC_D_Sell
orderfield.LimitPrice=52050
orderfield.VolumeTotalOriginal=1
orderfield.OrderPriceType=api.THOST_FTDC_OPT_LimitPrice
orderfield.ContingentCondition = api.THOST_FTDC_CC_Immediately
orderfield.TimeCondition = api.THOST_FTDC_TC_GFD
orderfield.VolumeCondition = api.THOST_FTDC_VC_AV
orderfield.CombHedgeFlag="1"
orderfield.CombOffsetFlag="0"
orderfield.GTDDate=""
orderfield.orderfieldRef="1"
orderfield.MinVolume = 0
orderfield.ForceCloseReason = api.THOST_FTDC_FCC_NotForceClose
orderfield.IsAutoSuspend = 0
tradeapi.ReqOrderInsert(orderfield,0)
print "ReqOrderInsert End"

class CTradeSpi(api.CThostFtdcTraderSpi):
tapi=''
def __init__(self,tapi):
api.CThostFtdcTraderSpi.__init__(self)
self.tapi=tapi

def OnFrontConnected(self):
print "OnFrontConnected"
loginfield = api.CThostFtdcReqUserLoginField()
loginfield.BrokerID="8000"
loginfield.UserID="000005"
loginfield.Password="123456"
loginfield.UserProductInfo="python dll"
self.tapi.ReqUserLogin(loginfield,0)
def OnRspUserLogin(self, *args):
print "OnRspUserLogin"
rsploginfield=args[0]
rspinfofield=args[1]
print "SessionID=",rsploginfield.SessionID
print "ErrorID=",rspinfofield.ErrorID
print "ErrorMsg=",rspinfofield.ErrorMsg
ReqorderfieldInsert(self.tapi)

def OnRtnOrder(self, *args):
print "OnRtnOrder"
rtnfield=args[0]
print "OrderStatus=",rtnfield.OrderStatus
print "StatusMsg=",rtnfield.StatusMsg
print "LimitPrice=",rtnfield.LimitPrice

def OnRspOrderInsert(self, *args):
print "OnRspOrderInsert"
rspinfofield=args[1]
print "ErrorID=",rspinfofield.ErrorID
print "ErrorMsg=",rspinfofield.ErrorMsg

def main():
tradeapi=api.CThostFtdcTraderApi_CreateFtdcTraderApi()
tradespi=CTradeSpi(tradeapi)
tradeapi.RegisterFront("tcp://172.19.125.39:39233")
tradeapi.RegisterSpi(tradespi)
tradeapi.SubscribePrivateTopic(api.THOST_TERT_RESUME)
tradeapi.SubscribePublicTopic(api.THOST_TERT_RESUME)
tradeapi.Init()
tradeapi.Join()

if __name__ == '__main__':
main()

本人所编译的CTP0606版本的交易、行情

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