时间序列分析基础概念
2015-05-03 00:21
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平稳性
基本思想
统计规律不随时间变化而变化数学描述(弱/二阶距平稳条件)
对于时间序列Yt,t=0,±1,±2,...,对于时滞k,记γk=Cov(Yt,Yk),γt,s=Cov(Yt−s,Y0)=Cov(Y0,Ys−t)=Cov(Y0,Y|t−s|)=γ0,|t−s| 。均值函数在所有时间上均为常数
γt,t−k=γ0,k
注:一般提到的平稳性都是指弱平稳的。
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