2013年江苏省钢贸市场融资黑洞引发传统信用分析技术的思考

2013年1-6月，江苏新增不良贷款182亿元，成为同期全国新增不良最多的省份，而钢贸市场则成为了这些不良贷款的主要集中领域。 　　最新数据显示，截至2013年上半年，江苏钢贸市场不良贷款余额为213亿元，不良贷款率为42.3%，较年初上升23.3个百分点，且尚有部分贷款为关注类。特别是，在江苏的5家大型银行上半年新增不良贷款中，钢贸贷款占到55.8%，预计后期新的不良仍会继续增加，这一现象已经导致江苏省内10名支行行长撤职调查，职业前途从此受到影响。

近些年金融创新的发展迅猛，各家银行推出各种金融创新产品来获取市场竞争力，而在信用分析和风险控制的思想上，大多数银行还是采用古典信用分析技术，虽然各家银行采用的具体方法不一定相同，常用的方法主要有C5 原则、4F 要素、P5 要素、SW 原则等。“五C”原则，是指品格( Character) 、能力 ( Capacity) 、资本( Capacity) 、担保品( Collateral) 和企业环境( Condition of Business) ( 最早源于波士特( WilliamPost) 的《The Four Big c’s Factor in Extending Credit》) ，其中担保品和环境为外部因素，品格，能力，资本为内部因素。 4F 要素为个人要素( Personal Factor) 、财务要素( Financial Factor) 、经济要素(Economic Factor) 、组织要素( Organization Factor) 。5P 要素包括: 借主( Person) 、借款用途(Purpose) 、还款财源( Payment) 、债权保护 ( Protection) 、前途展望( Perspective) 。5W 原则包括: 贷给谁( Who) 、为什么贷款( Why) 、以什么作担保( What) 、什么时间归还贷款( When) 、如何归还贷款( How)，其核心内容是依靠信贷主管们的个人经验和能力，分析判断借款人的还款能力和意愿，这样的体系下，银行对每一笔贷款的批准与否主要是依赖信贷主管个人的主管判断，信贷主管的经验和道德成为了主要的操作风险因素，银行在这样的一个情况下也只能以合规为导向减少操作风险，然而“刻板”的合规在某些层面上跟效率又会是一种对立。 这种信用分析技术下，银行维持一支高素质的专家队伍对银行来说成本是非常高的，对整个社会来说，各家银行各自维持自己的专家队伍也不经济，银行对专家的依赖的体系是极不稳定的，信贷质量高低取决于信贷主管的素质，而且极易造成信贷业务的官僚主义，信贷主管一般也只能真正做到对少数企业的熟悉最终导致信贷服务只能偏好少数的企业，面向数量庞大，地区行业分散的中小企业授信业务的信用分析在成本上和质量上都难保证了。

在新资本协议和新的竞争形势下，面对中小企业授信业务，信用风险技术必须发生一些转变，新资本协议本身也强调了几个方面的转变，1、单一监管转变为多样化监管与内部风险模型相结合；2、信用风险监管转变为全面风险监管；3、合规导向转变为风险导向的监管思路。 银行建立内部风险模型的趋势势在必行，通过输入或获取借款人的各种信息，结合模型公司计算出各种信用参数，通过自动化的计算模型的结果完善信贷主管的判断依据，同时提高信用分析效率，量化风险成本。

信用损失的概念在每家银行都不一定相同，风险模型也由银行自主决定，欢迎关注流程银行概念、关注新资本协议下中小企业信贷业务的解决方案和深圳市非凡信息技术有限公司。

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