量化机器人在币圈牛熊市时如何完成整套交易策略?
很多小伙伴可能都听说过量化交易,一般都会与财富翻倍、高深莫测、人生巅峰都词汇挂钩。还有什么“把期货的量化技术拿过来,在币圈躺赚”,还有“我这里有一个团队,核心成员在微软和谷歌的人工智能团队工作过,可以用相关经验拿来做量化”,总的来说,各种牛叉。
那么,在币圈量化交易真的可行吗?实际收益如何?本文将从量化机器人的概念、量化机器人的作用、以及具体的量化策略进行详细的介绍。
1. 什么是量化交易机器人
要弄明白什么是量化交易机器人?首先要搞清楚“量化交易”的基本概念:
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
看完以后是不是还是有点晕,没关系,我用大白话来解释一下。
量化交易其实干了两件事情:
①建立数学模型(人)
②根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出(计算机)
其中第一步由人来完成,第二步由计算机来完成。
平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步:计算机根据预先编写的程序,判断何时应该买入或者卖出。
因此可以简单的认为:计算机程序 ≈ 机器人。
量化交易已经是股市里比较成熟的做法,有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。
由于币市和股市有很多相通之处,所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。
2. 量化机器人有什么用?
简单的说,量化机器人有两大用途:套利和做市。
2.1 套利
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。
量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利!
量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
俗话说,投资是反人性的,至少体现在两方面:
①他人贪婪时我恐惧,他人恐惧时我贪婪
②明明持币不动是个很好的方式,但有时就是控制不住自己的手,想做点啥
所以量化投资借助现代统计学和数学的方法,制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。
说一句题外话,人带有感情色彩和情绪波动是人类进化了几百万年的产物,是人类为了适应环境和生存下来的必要条件。但人类进化了几百万年的这套底层操作系统和思维模式,明显不适用于只有百年历史的股市和十年历史的币市,所以人需要借助计算机来升级自己的操作系统,来做自己不擅长的事情。
2.2 做市
量化交易对于普通人来说可以套利,但是对于交易所来说还有第二种用途:做市,通俗的说就是刺激交易。
因为有时某些小币种交易量太少,或者恰逢熊市大家都不愿意交易,这时市场上就会很冷清,越冷清就越没有人交易,形成恶性循环。有了做市机器人,机器人就可以充当对应的买家或者卖家,在市场上交易盘活交易量。
如果市场上没有交易,对投资者和交易所都不是好事,从这一点来说,做市机器人有其存在的价值。
在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,其实也在拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免了市场上不合理的波动。
而在期货市场中,也是由机器人来强制平仓,保证期货市场的正常运转。
3. 量化交易策略分类
总的来说,量化交易的套利策略分为以下四种类型:
①高频交易
②CTA(Commodity Trading Advisor)商品交易顾问
③统计套利
④Alpha
针对这四种策略中最简单的高频交易,我前一段写了一篇文章《量化交易之“高频交易”》,介绍了高频交易是怎么回事。当时我已经尽最大努力写得通俗易懂,但还是有一些小伙伴反映看不太懂。看来我惟有继续努力,写得再白话一些。
等下次有机会我再写一篇文章介绍CTA策略,在本文中不再赘述。
4. 量化机器人的收益
量化交易机器人在币圈的应用主要在于炒币机器人,那炒币机器人到底是如何开始操作的?如何进行盈利?
接下来我介绍一款CCR炒币机,来给大家提供一种更直观的表现。
话不多说,我直接放末端的图:
(1)当整组策略未达到止盈条件,但尾单已达到止盈条件时,止盈卖出尾单,并检测策略中各订单盈利状态,一并卖出其他所有浮盈状态的订单;
(2)当整组策略达到止盈条件时,则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪,达到整组策略止盈条件。
优点
① 策略建仓数量较多时,即使未达到策略整体止盈条件,也可收单获利;
② 若市场行情在尾单附近震荡,可能不断触发网格止盈,从而不停收割该行情波段;
③ 通常尾单交易费用较多,尾单止盈之后,可减少持仓数量,释放部分交易本金,从而减轻持仓压力。
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