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如何写自己的交易策略

2018-06-09 21:43 113 查看

基本概念：

开始实践：

1．写一个指标

2．我们有了一个MA指标，现在利用它来实现一个双均线交叉交易策略吧！

3．怎样使用我们的策略呢？

应注意的问题：

1．在实盘策略中，不要使用未来数据

2．在实盘状态下，与未连接行情的模拟状态会有所不同：

3． ValueSeries 类的AddOrFlush()方法的错误用法：如何写自己的交易策略编写自己的交易策略需要一些c#知识，在此不多做介绍。List<T>等数据结构均可在策略中使用。

基本概念：

1． DateSeries（日期序列）：

DateSeries 是一个日期类型的“数组”。
2． ValueSerie（值序列）：
ValueSerie可以理解为：一个可绘制在窗口区的 double 类型的 “数组”。
值序列[0]表示序列中的倒数第一个值。
值序列[1]表示序列中的倒数第二个值。
……
值序列[n]表示序列中的倒数第 n + 1个值。
3． Indicator（指标）：
Indicator是每收到一个行情数据时，都会按其实现逻辑自动计算的值序列。
4． ContractBarSeries（合约）：
ContractBarSeries是包含 Open、High、Low、Close、Vol、OI值序列及合约信息的集合。
5． Strategy（策略）：
Strategy 是每收到一个行情数据时，都会按其实现逻辑自动计算并发单的ContractBarSeries 的集合。

开始实践：

1．写一个指标

打开VS并新建一个项目—“类库（.NET Framework）”。选择“”菜单下的“配置管理”命令。在弹出的“配置管理器”对话框中，在“平台”的下拉列表框中选择“<新建...>”。那么“平台”下的选项会变为“x64”,单击“关闭”按钮关闭对话框。将“Base.dll”文件复制到程序目录中，并添加对其的引用。添加using TradePlat语句。

指标代码如下：

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using TradePlat; namespace IndicatorLib{ ///<summary> ///计算简单移动平均 SMA,通过 R 属性返回计算结果 ///</summary> publicclassMA : Indicator { ///<summary> /// ///</summary> ///<paramname="strategy 指标所属的策略"></param> ///<paramname="str 输入序列的名称。如：“Close”、“High”等"></param> ///<paramname="p 计算周期"></param> public MA(ContractBarSeries contractBarSeries, string str) : base(contractBarSeries, str) { } public MA(ValueSeries vs) : base(vs) { } privateint _period; privateValueSeries _outSeries = newValueSeries(0); //输出系列 ///<summary> ///指标名--指标名 + 参数 ///</summary> publicoverridestring Name { get => "MA:" + Period; } ///<summary> ///指标计算周期--小于零则返回 0 ///</summary> publicint Period { get => _period; set { if (value < 0) { _period = 0; } else { _period = value; } } } //计算过程中使用的变量 double sum; //和 ///<summary> ///计算并更新指标 ///当指标计算参数或输入系列长度小于等于零时，返回包含零个元素的 ValueSeries(0) ///</summary> ///<param name="inBar"></param> publicoverridevoid UpData(bool inBar) { if (_period <= 0 || _inSeries.Length <= 0) { _outSeries = newValueSeries(0); } else { if (_inSeries.Length < _period) { _outSeries.AddOrFlush(double.NaN, inBar); } else { sum = 0; for (int i = 0; i < _period; i++) { sum += _inSeries[i]; } _outSeries.AddOrFlush(sum /_period, inBar); } } } ///<summary> ///返回输出系列 ///</summary> publicoverrideValueSeries R { get => _outSeries; } }

}

2．我们有了一个MA指标，现在利用它来实现一个双均线交叉交易策略吧！

打开VS并新建一个项目—“类库（.NET Framework）”。选择“”菜单下的“配置管理”命令。在弹出的“配置管理器”对话框中，在“平台”的下拉列表框中选择“<新建...>”。那么“平台”下的选项会变为“x64”,单击“关闭”按钮关闭对话框。将“Base.dll”文件及上一步生成的“IndicatorLib.dll”文件复制到程序目录中，并添加对他们的引用。添加usingSystem.ComponentModel； 、using TradePlat；和using IndicatorLib；语句。

策略代码如下：

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using System.IO;using System.ComponentModel;using TradePlat;using IndicatorLib; namespace StrategyLib{ ///<summary> /// ///</summary> publicclassTwoSma : Strategy { privateContractBarSeries _bs; privateMA ma; privateMA ma2; privateVolume vol; [CategoryAttribute("参数"), DescriptionAttribute("短周期-多少个Bar")] publicint Period1 { get => ma.Period; set { if (value < 0) { ma.Period = 0; } else { ma.Period = value; } } } [CategoryAttribute("参数"), DescriptionAttribute("长周期-多少个Bar")] publicint Period2 { get => ma2.Period; set { if (value < 0) { ma2.Period = 0; } else { ma2.Period = value; } } } ///<summary> /// ///</summary> ///<paramname="bs"></param> ///<paramname="str"></param> ///<paramname="p"></param> public TwoSma(ContractBarSeries[] bsArray) : base(bsArray) { if (bsArray != null && bsArray.Length > 0) { _bs = bsArray[0]; AddToCurrentWindow(_bs); ma = newMA(_bs, "Close"); AddToCurrentWindow(ma); //将指标 ma 添加到当前窗口区以显示 ma2 = newMA(_bs, "Close"); AddToCurrentWindow(ma2); //将指标 ma2 添加到当前窗口区以显示 //vol = newVolume(_bs); //vol.R.IsPillar = true; //以差状图形式绘制成交量 //AddToNewWindow(vol); //将指标 vol 添加到新的窗口区以显示 } } ///<summary> ///策略名称 ///</summary> publicoverridestring Name { get => this.GetType().ToString(); } publicoverridestring KeyName { get => _bs.InstrumentName; } ///<summary> ///策略参数的字符串表示 ///</summary> publicoverridestring ParameterString { get { return"Period1:" + Period1 + ", Period2:" + Period2 + ", " + base.ParameterString; } } ///<summary> ///返回序列--测试时用 ///</summary> [Browsable(false)] publicValueSeries Return { get => ma.R; } ///<summary> ///策略具体执行的内容 ///</summary> ///<paramname="inBar"></param> protectedoverridevoid Execute(bool inBar) { if (Period1 == 0 || Period2 == 0) { OnError("参数 Period 设置有误！"); } else { ma.UpDataIndicator(inBar); ma2.UpDataIndicator(inBar); if (_bs.NoHasLong && (ma.R[2]<= ma2.R[2] && ma.R[1] > ma2.R[1]))//上穿 { _bs.BuyToCover(_bs.Open[0],"s1", Lots); _bs.Buy(_bs.Open[0], "b1", Lots); } if (_bs.NoHasShort && (ma.R[2] >=ma2.R[2] && ma.R[1] < ma2.R[1]))//下穿 { _bs.Sell(_bs.Open[0], "b1", Lots); _bs.SellShort(_bs.Open[0], "s1", Lots); } } } //

}

3．怎样使用我们的策略呢？

将“IndicatorLib.dll”文件复制到程序目录下，将“StrategyLib.dll”文件复制到程序目录下的“strategies”文件夹下。现在运行我们的程序就可以在程序中加载刚刚实现的策略了。

应注意的问题：

1．在实盘策略中，不要使用未来数据

像 _bs.High[0]、_bs.Low[0] 这样的数据我们称为：未来数据，它们表示当前这根 Bar 的最高价、最低价。由于这根 Bar 并未结束，所以它的最高价、最低价仍在变化之中，尚不确定。

由于 _bs.Open[0] 在这根一出现时，便已确定。所以它不是未来数据。_bs.Close[0] 则代表这根 Bar 的最新价，所以它也不是未来数据。

2．在实盘状态下，与未连接行情的模拟状态会有所不同：

if (_bs.Close[0] >= BuyPosition[0]) //在实盘状态下表示最新价 >= BuyPosition[0]
{
……
}

if(_bs.Close[0] >= BuyPosition[0]) //在静态状态下表示收盘价 >= BuyPosition[0]
{
……
}

由于这种情况的存在，所以在接入实盘数据前要求输入目前实际持仓的信息。

3．ValueSeries 类的AddOrFlush()方法的错误用法：

val = (_mPeriod *_inSeries[0] + (_nPeriod - _mPeriod) * _outSeries[0]) / _nPeriod;
_outSeries.AddOrFlush(val,inBar);
错误的原因：指标每 tick 会运行一次，上面代码是用 _outSeries[0] 更新 _outSeries[0]，得到是当前Bar 的累积值。
正确的写法：
if (!inBar)
{
_outSeries.Add(double.NaN);
}

val = (_mPeriod *_inSeries[0] + (_nPeriod - _mPeriod) * _outSeries[1]) / _nPeriod;
_outSeries.Flush(val);

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