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什么是指数增强？股票指数增强策略（附源码）

2018-06-08 11:09 337 查看

指数增强

指数增强是什么意思？

指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制，而是会对部分看好的股票增加权重，不看好的股票则减少权重，甚至完全去掉。通过对交易成本模型的不断监测，尽可能让交易成本降到最小。综合来看，就是既做到超额收益，又控制主动风险。

策略实现（基于掘金量化平台）

策略思想

本策略以0.8为初始权重跟踪指数标的沪深300中权重大于0.35%的成份股。
个股所占的百分比为：(0.8 X 成份股权重) /选择的成分股权重总和 X 100%。
然后根据个股是否连续上涨5天;连续下跌5天，来判定个股是否为强势股/弱势股,并对其把权重由0.8调至1.0或0.6

策略主要步骤实现

获取沪深300成分股及信息

[code]stock300 = get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date=last_day,end_date=last_day)[0]['constituents']

= get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date=last_day,end_date=last_day)[0]['constituents'][/code]

获取指数成分股可调用函数

get_history_constituents

或者

get_constituents

，返回值类型为

list[dict]

，字典的键为股票代码，值为所占权重。这里调用

get_history_constituents

是因为再回测时需要获取上一交易日的成分股，而

get_constituents

只能获取最新的成分股：

```
index
```
需要设置获取指数的代码。
```
start_date
```
和
```
end_date
```
需设置获取成分股的开始与结束日期。

订阅数据

[code]subscribe(symbols=stock300_symbol, frequency='1d', count=5, wait_group=True)

(symbols=stock300_symbol, frequency='1d', count=5, wait_group=True)[/code]

订阅数据需要在定义

init

函数里面设置，并调用

subscribe

函数，这里注意，我们需要通过计算前三十根bars来作为开平仓的标准，并在当前bar上做出开平仓操作，所以需要获取31根bar：

```
symbols
```
需要设置订阅的标的代码。
```
frequency
```
需设置订阅数据的周期级别，这里设置
```
1d
```
表示以一天为周期。
```
count
```
需要设置获取的bar的数量

数据获取

[code]recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency='1d', count=5, fields='close')['close'].tolist()

= context.data(symbol=symbol, frequency='1d', count=5, fields='close')['close'].tolist()[/code]

订阅数据之后，需要获取已经订阅的数据来进行操作，这时需调用

context.data

函数：

```
symbols
```
需要设置订阅的标的代码。
```
frequency
```
需设置订阅数据的周期级别，这里设置
```
1d
```
表示以一天为周期。
```
count
```
需要设置获取的bar的数量
```
fields
```
需要设置返回值的种类

获取持仓信息

[code]position = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)

= context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)[/code]

在判断平仓或者加仓条件时，需要获取持仓信息，这就需要调用

context.account().position

函数：

```
symbols
```
需要设置订阅的标的代码。
```
side
```
需要设置持仓方向，有
```
PositionSide_Long
```
和
```
PositionSide_Short
```
两个选择。

回测报告

分析

我们选取了2017年10月至2017年12月作为回测周期，可以看出：

胜率（具有盈利的平仓次数与总平仓次数之比）达到了66%。

卡玛比率（年化收益率与历史最大回撤之比）是使用最大回撤率来衡量风险。采用最大回撤率来衡量风险，关注的是最极端的情况。卡玛比率越高表示策略承受每单位最大损失获得的报酬越高。在这里卡玛比率达到了6.7。

夏普比率（年化收益率减无风险收益率的差收益波动率之比）达到2.77。

策略收益曲线与沪深三百指数具有很大相关性，指数增强策略的关键点在于选出成分股中优质的股票，以达到增强指数收益的目的。

指数增强策略源码（股票）：

```
# coding=utf-8
```

from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals

```
import numpy as np
```
```
from gm.api import *
```
```
from pandas import DataFrame
```
```
'''
```

本策略以0.8为初始权重跟踪指数标的沪深300中权重大于0.35%的成份股.

个股所占的百分比为(0.8*成份股权重)*100%.然后根据个股是否:

```
1.连续上涨5天 2.连续下跌5天
```

来判定个股是否为强势股/弱势股,并对其把权重由0.8调至1.0或0.6

回测时间为:2017-07-01 08:50:00到2017-10-01 17:00:00

```
'''
```
```
def init(context):
```

# 资产配置的初始权重,配比为0.6-0.8-1.0

```
context.ratio = 0.8
```

# 获取沪深300当时的成份股和相关数据

stock300 = get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date='2017-06-30', end_date='2017-06-30')[0][

```
'constituents']
```
```
stock300_symbol = []
```
```
stock300_weight = []
```
```
for key in stock300:
```
```
# 保留权重大于0.35%的成份股
```
```
if (stock300[key] / 100) > 0.0035:
```
```
stock300_symbol.append(key)
```

stock300_weight.append(stock300[key] / 100)

context.stock300 = DataFrame([stock300_weight], columns=stock300_symbol, index=['weight']).T

print('选择的成分股权重总和为: ', np.sum(stock300_weight))

subscribe(symbols=stock300_symbol, frequency='1d', count=5, wait_group=True)

```
def on_bar(context, bars):
```

# 若没有仓位则按照初始权重开仓

```
for bar in bars:
```
```
symbol = bar['symbol']
```

position = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)

```
if not position:
```

buy_percent = context.stock300['weight'][symbol] * context.ratio

order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,

```
position_side=PositionSide_Long)
```

print(symbol, '以市价单开多仓至仓位:', buy_percent)

```
else:
```

# 获取过去5天的价格数据,若连续上涨则为强势股,权重+0.2;若连续下跌则为弱势股,权重-0.2

recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency='1d', count=5, fields='close')['close'].tolist()

```
if all(np.diff(recent_data) > 0):
```

buy_percent = context.stock300['weight'][symbol] * (context.ratio + 0.2)

order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,

```
position_side=PositionSide_Long)
```

print('强势股', symbol, '以市价单调多仓至仓位:', buy_percent)

```
elif all(np.diff(recent_data) < 0):
```

buy_percent = context.stock300['weight'][symbol] * (context.ratio - 0.2)

order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,

```
position_side=PositionSide_Long)
```

print('弱势股', symbol, '以市价单调多仓至仓位:', buy_percent)

```
if __name__ == '__main__':
```
```
'''
```
```
strategy_id策略ID,由系统生成
```

filename文件名,请与本文件名保持一致

mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST

token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成

```
backtest_start_time回测开始时间
```
```
backtest_end_time回测结束时间
```

backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST

```
backtest_initial_cash回测初始资金
```

backtest_commission_ratio回测佣金比例

backtest_slippage_ratio回测滑点比例

```
'''
```
```
run(strategy_id='strategy_id',
```
```
filename='main.py',
```
```
mode=MODE_BACKTEST,
```
```
token='token_id',
```

backtest_start_time='2017-07-01 08:50:00',

backtest_end_time='2017-10-01 17:00:00',

```
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
```
```
backtest_initial_cash=10000000,
```
```
backtest_commission_ratio=0.0001,
```
```
backtest_slippage_ratio=0.0001)
```

文章来源：掘金量化交易平台 ;转载请注明出处！

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