信用卡违约客户的预测模型的选择(三）线性回归

具体方法如下：

对模型进行训练：

lrg.fit(X_train, y_train)

得到预测值，及模型打分

lrg.predict(X_test)

lrg.score(X_test, y_test)

由于为分类变量，前期得到的分值较低，可以理解。线性模型变量的系数如下表所示。

变量

Coefficient

0.

LIMIT_BAL

-0.04271721

PAY_1

0.10171922

PAY_2

0.01269178

PAY_3

0.01885383

PAY_4

-0.00203268

PAY_5

0.00640481

PAY_6

-0.00282735

表1：线性回归系数值

模型的AUC=0.723，ROC曲线如下图所示。

我们基于预测结果设计一个分类器。

def classify(y_predict,y_test):
    pipei=0;    tp=0;    fp=0;    tn=0
    fn=0;    p=0;    n=0
    num=np.shape(y_predict)[0]
    #tp,fp,tn,fn
    for j in range(10):
        class_Num = float(input('请输入你的分类阀值：'))
        for i in range(num):
            if y_test[i]==1:
                p+=1
            else:n+=1
            if y_predict[i]>class_Num:
                if y_test[i]==1:
                    pipei+=1
                    tp+=1
                else:fp+=1
            elif y_test[i]==0:
                tn+=1
                pipei+=1
            else:fn+=1
        print('正确率ACC为：',pipei/num)
        print('真正率为TPR：', tp / (tp+fn))
        print('假正率为FPR：', fp / (fp+tn))
        print('真负率为TNR：', tn / (fp+tn))
        print('假负率为FNR：', fn / (fn + tp))
        print('正例数为：',p)
        print('负例数为：',n)
        pipei = 0
        tp = 0;        fp = 0;        tn = 0
        fn = 0;        p = 0;        n = 0

图3-1 分类器不同阀值下正确率、混淆矩阵单元格变化趁势图

图3-1所示，正确率在0.4之前保持平稳，在0.4之后有小的升幅（至max=0.71），后下降后保持平稳。在这里提供两个优先选择点，即阀值1：class_Num=0.42及阀值2：class_Num=0.48.

具体分类阀值的选择，由于不同项目需求会有不同的侧重点，也就会对混淆矩阵值做出不同的选择。如在本例中，假设该模型的需求为：在成本预算内对下月违约客户进行尽可能的提前预防，通过短信提醒、账单提醒等不同形式精确地对存在违约风险的客户进行风险管理。则在本需求下会考虑降低分类阀值以提高tpr,应尽可能提高挖掘出存在违约风险的客户（即正例样本）的比例，在成本允许的情况下找到tpr与tnr之间的一个平衡点。

真正率和假正率之间保持着协同关系，随着一方的增长，也会促使另一方增长。例如，在某个模型设计中，分类器将全部样本划分为负例，这时正样本被全部划分为负例，全部划分错误，真正率=0，负样本则被全部被划分正确，假正率=0.在通常情况下，正负各被划分为一定比例，正负比例被划分的多少完全取决于分类器阀值的设置。在这里以logistic regression模型为例，我们知道logistic model为每个样本的打分在（0,1）之间，当我们将分类阀值设置为1时，则全部样本被划分为负例，当我们将分类器阀值设置为0时，则全部样本被划分为正例。我们也可以将阀值设置为0.5，0.6,0.7等，当阀值由0.5增加至0.6时，则分类器分类结果负例增加，产生假正例减少，假正率降低。分类器分类结果正例减少，产生真正例减少，真正率降低。可见正确率与真正率之间存在一定的冲突，正确率会随着真正率的提高，先上升后出现下降趋势。至阀值为0时，真正率为1，正确率为0.5.可权衡模型目标选取阀值。

为了达到更高的模型可信度，遂进行其他模型的验证。