vnpy1.7.1版本实现多品种策略订阅多合约tick的思路
2018-01-16 16:51
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vnpy版本很多,这里我用的是vnpy1.7.1版本。一直想实现多品种策略订阅多合约tick推送到单一策略中,效果如下图。首先理清vnpy1.7.1版本行情数据流,如何从底层ctp接口传入的。大致是这样的:1、ctaEngine(H:\vnpy-1.7.1\vnpy\trader\app\ctaStrategy\ctaEngine.py)下面的loadstrategy载入策略的时候,开始订阅合约。2、订阅合后
产生一个self.tickStrategyDict字典,保存Tick映射关系。3、当底层ctp接口依据事件引擎传来,tick数据的时候,
ctaEngine下面的processTickEvent开始依据tickStrategyDict字典向策略推送tick。
具体实现还需要等待验证和完善。下图是上的ctaEngine, MainEngine和底层ctp接口的数据流关系。
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