均值,方差,协方差,协方差矩阵,特征值,特征向量
2017-07-22 10:59
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1. 均值:描述的是样本集合的中间点。公式如下
2.标准方差:描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均,一般是用来描述一维数据的。
3.协方差:
1)是一种用来度量两个随机变量关系的统计量。
2)只能处理二维问题。
3)计算协方差需要计算均值。
4. 方差与协方差的关系
方差是用来度量单个变量“自身变异”大小的总体参数,方差越大表明该变量的变异越大
协方差是用来度量两个变量之间“协同变异”大小的总体参数,即二个变量相互影响大小的参数,协方差的绝对值越大,则二个变量相互影响越大。
[b][b]5.[/b][/b]协方差矩阵
1)协方差矩阵能处理多维问题;
2)协方差矩阵是一个对称的矩阵,而且对角线是各个维度上的方差。
3)协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差,而不是不同样本之间的。
4)样本矩阵中若每行是一个样本,则每列为一个维度,所以计算协方差时要按列计算均值。
如果数据是3维,那么协方差矩阵是:
协方差(i,j)=(第i列所有元素-第i列均值)*(第j列所有元素-第j列均值)/(样本数-1)
下面在给出一个4维3样本的实例:
我们还可以看出,协方差矩阵都是方阵,它的维度与样本维度有关(相等)
[b][b][b]6.[/b][/b][/b]特征值与特征向量
2.标准方差:描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均,一般是用来描述一维数据的。
3.协方差:
1)是一种用来度量两个随机变量关系的统计量。
2)只能处理二维问题。
3)计算协方差需要计算均值。
4. 方差与协方差的关系
方差是用来度量单个变量“自身变异”大小的总体参数,方差越大表明该变量的变异越大
协方差是用来度量两个变量之间“协同变异”大小的总体参数,即二个变量相互影响大小的参数,协方差的绝对值越大,则二个变量相互影响越大。
[b][b]5.[/b][/b]协方差矩阵
1)协方差矩阵能处理多维问题;
2)协方差矩阵是一个对称的矩阵,而且对角线是各个维度上的方差。
3)协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差,而不是不同样本之间的。
4)样本矩阵中若每行是一个样本,则每列为一个维度,所以计算协方差时要按列计算均值。
如果数据是3维,那么协方差矩阵是:
协方差(i,j)=(第i列所有元素-第i列均值)*(第j列所有元素-第j列均值)/(样本数-1)
下面在给出一个4维3样本的实例:
我们还可以看出,协方差矩阵都是方阵,它的维度与样本维度有关(相等)
[b][b][b]6.[/b][/b][/b]特征值与特征向量
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