深度增强学习David Silver（四）——Model-Free Prediction

本节课主要介绍：

Monte-Carlo Learning

Temporal-Difference Learning

TD(λ)

Lecture03讲到了已知环境的MDP，也就是做出行动之后知道到达哪个状态及奖励，但是现实中大部分情况下状态和奖励是未知的，这种情况称为model-free，即环境模型未知。本节课探讨prediction，估计未知环境的MDP的价值函数，下节课讲control。

Monte-Carlo Learning

Monte-Carlo是不知道MDP的转移函数及奖励，直接从过去的episode中进行学习的方法。一个episode指从开始到结束：S1,A1,R1,...,Sk。

MC学习完整的过程，没有bootstrap，也就是要等一个episode完成了，MC才开始学习。

之前讲到return Gt=Rt+1+γRt+2+...+γT−1RT，并且价值函数等于return的期望：vπ(s)=Eπ[Gt|St=s]。MC估计的价值等于return的平均值。平均值和期望的差别在于：平均值是一个统计学概念，是实验后根据实际结果统计得到的样本的平均值；期望是一个概率论概率，是实验前根据概率分布“预测”的样本的平均值。

MC的状态s的价值评估过程如下：

for state s in an episode：

　for time-step t：

　　N(s)←N(s)+1

　　S(s)←S(s)+Gt

　　V(s)=S(s)/N(s)

V(St)还可以用以下方式进行更新：

V(St)←V(St)+1N(St)(Gt−V(St))

在某些不稳定的问题中，可以用α更新：

V(St)←V(St)+α(Gt−V(St))

当经过足够的循环，N(s)→∞，V(s)→vπ(s)

Temporal-Difference Learning

Temporal-Difference也不知道MDP的转移函数及奖励，但是它不需要等episode结束就可以学习。

TD的目标是Rt+1+γV(St+1)，是vπ(St)的无偏差估计，Gt也是vπ(St)的无偏差估计，其中Rt+1+γV(St+1)的方差比Gt低：Rt+1+γV(St+1)依赖于多次随机的动作、转移、奖励，而Gt只依赖于一次随机的动作、转移、奖励。TD的误差(error)是δt=Rt+1+γV(St+1)−V(St)。

比较

比较项目	Monte-Carlo	Temporal-Difference
相同点	从经验池中学习；model-free；	从经验池中学习；model-free；
不同点	从完整的episode中学习，没有bootstrap； 价值=return的均值； 根据真实的return Gt更新V(St)	从不完整的episode，使用bootstrap； 基于估计的值更新另一个值； 根据估计的返回值Rt+1+γV(St+1)更新V(St)
优缺点	高方差，零误差（因为根据真实值来计算的）； 具有很好的收敛效果； 对初始值不敏感； 在non-Markov环境中比较高效	低方差，有误差； 比MC高效； TD(0)收敛到vπ(s)； 对初始值更敏感； 充分利用了Markov性质，在Markov环境中比较高效

以下是MC、TD和DP的对比：

比较	MC	TD	DP
bootstrap:update involves an estimate	no	yes	yes
sample:update samples an expectation	yes	yes	no

TD(λ)

定义经过n步之后的return和价值函数：

G(n)t=Rt+1+γRt+2+...+γn−1Rt+n+γnV(St+n)

V(St)←V(St)+α(G(n)t−V(St))

λ-return Gλt使用几何权值(1−λ)λn−1将所有的n-step return加起来：

Gλt=(1−λ)∑n=1∞λn−1G(n)t

其中权值相加等于1：

(1−λ)+(1−λ)λ+(1−λ)λ2+…+(1−λ)λn=1+λn≈1

V(St)←V(St)+α(Gλt−V(St))

TD(λ)分为forward-view和backward-view。Forward-view TD(λ)向前看，往未来的方向更新信息，前面讲的就是forward-view。而Backward-view TD(λ)根据已发生的事情更新信息，和TD-error δt和eligibility trace Et(s)成比例。

δt=Rt+1+γV(St+1)−V(St)

V(s)←V(s)+αδtEt(s)

当λ=0时，只更新当前状态：

Et(s)=1(St=s)

假设在一个episode中，在时间k，经过状态s，则：

Et(s)=γEt−1(s)+1(St=s)={0(γλ)t−kif t < k if t ≥ k

此时online的更新累加的error为：

∑t=1TαδtEt(s)=α∑t=kT(γλ)t−kδt=α(Gλk−V(Sk))

TD(1)近似于Monte-Carlo，如果价值函数更新是offline，那么TD(1)就是MC。

updates分为offline和online：

Offline的更新在一个episode里面累加，但是只在episode结束后应用；对于offline更新的和，forward-view和backward-view TD(λ)相等：

∑Tt=1αδtEt(s)=∑Tt=1α(Gλt−V(St))1(St=s)

Online的更新在一个episode的每一步应用。forward-view和backward-view TD(λ)略有不同。

Exact online TD(λ) achieves perfect equivalence.

最后总结一下forward TD(λ)和backward TD(λ)(其中相等是指在episode结束之后的更新之和相等):