教你如何使用量化高卖低买赚Spread策略

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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略，这类策略各种论坛里面很多，主要是各类版本都有，这里仅供大家参考。

频率需要按照分钟回测，策略的参数设置比较多，所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0（2015.6中旬）之前。里面涉及到分钟回测的函数等等，大家可以按需自取~~~

总体交易思路如下：

买入：

9:30开盘前（before_trade函数）准备候选股票，按市值升序排列，选前300支，剔除掉ST和停牌的股票，放入候选池。

9:40 候选池股票若能同时满足以下3个条件：

1)低开(今天开盘价格低于昨天的最低价)

2)且昨天没有触及跌停

3)今天不是跌停开盘

则放入”目标池“中，目标股票7支。等卖出股票，倒出仓位后，买入“目标池”中的股票。

买入流程：

频率：每天。9:40,执行完卖出流程后，若有仓位空出，则按顺序买入“目标池”中的股票，持仓达到7支股票为止。

卖出：

情形1：止盈卖出。回撤10%，止盈。

情形2：止损卖出。亏损10%，止损。

情形3：危险卖出。若快跌停了（再下跌2%就要跌停了），卖出。为忠实原作者的思想，第5种情形注释掉了。

情形4：非候卖出。不在今天“候选池”中的股票，卖出。

情形5：高开卖出。若同时满足3个条件则卖出

1）今天开盘价超过了昨天的最高价；

2）昨天没有触及涨停；

3）今天不是涨停开盘。

卖出流程：

频率：分钟。 每1分钟记录一次持仓股票的股价峰值，用于止盈。

频率：5分钟。每5分钟检查是否符合情形1、2、5（止盈、止损、危险），如果是则卖出。

频率：每天。9:40,卖出符合情形4、5的股票。







原文有详细策略跟代码

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