主成分分析 (PCA) 与其高维度下python实现(简单人脸识别)

Introduction

　　主成分分析（Principal Components Analysis）是一种对特征进行降维的方法。由于观测指标间存在相关性，将导致信息的重叠与低效，我们倾向于用少量的、尽可能多能反映原特征的新特征来替代他们，主成分分析因此产生。主成分分析可以看成是高维空间通过旋转坐标系找到最佳投影(几何上)，生成新维度，其中新坐标轴每一个维度都是原维度的线性组合\(\theta'X\)(数学上),满足：

新维度特征之间的相关性尽可能小

参数空间\(\theta\)有界

方差尽可能大，且每个主成分的方差递减

数学表示

　　对于样本\(i \in N\) 有\(p\)维特征\(X_{p \times 1}\)，于是有\(p\)维主成分\(Z_{1 \times p}\)，以及参数空间\(\theta_{p \times p}\)满足：

\[
Z_{p \times 1} = \theta_{p \times p} X_{p \times 1}
\]

　　其中\(Z_1 = Z[0]\)便是样本\(i\)的第一主成分值，以此类推。\(\theta\)可以看做是对原坐标系的正交变换，参数估计方法后面会详细讨论。针对上述三点的性质，分别对应有：

\(Cov(Z_i,Z_j)=0~~~i,j = 1,2, \cdots,p~and~i \neq j\)

\(\sum_{i =1}^{p}{\theta_{ij}^2} = 1~~~j = 1,2,\cdots,p\)

\(Var(Z_i) = max(Var(\theta_i X))~and~Var(Z_i)>Var(Z_j)~if~i<j\)

　　问题转换为，如何在满足以上性质下找到合适的\(\theta\)

以二维特征为例

　　将原本二维空间以角\(\alpha\)旋转得到新坐标轴，此时在两轴上投影即主成分，我们可以写出此时\(X\)与\(Z\)的关系：

\[
\begin{cases}
Z_1 = cos\alpha X_1 + sin\alpha X_2 \\
Z_2 = -sin\alpha X_1 + cos\alpha X_2
\end{cases}
\]

　　参数\(\theta\)可以写成如下矩阵：

\[
\begin{bmatrix}
cos\alpha & sin\alpha \\
-sin\alpha & cos\alpha
\end{bmatrix}
\]

　　从上图可以看出，二维平面上点的波动大部分可以归结为\(Z_1\)的波动，小部分可以归结为\(Z_2\)的波动，这样一来，二维问题可以降维至一维，只看\(Z_1\)，因为其反应了大部分信息。

Eigenvalue and Eigenvector

矩阵乘法的几何意义

　　对于上述示例的向量\(X=\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}\)，用参数矩阵\(\theta\)左乘\(X\),即是对向量所在轴进行拉伸变换，而其对角线方向即变换的主要方向，这个方向就是变换后的\(Z_1\)轴，见下图，因此“如果我们想要描述好一个变换，那我们就描述好这个变换主要的变化方向就好了”。

　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　注：*图片来自：http://blog.csdn.net/jinshengtao/article/details/18448355

特征矩阵与特征向量

　　如果说一个向量\(v\)是方阵\(A\)的特征向量，那么一定有：

\[
Av=\lambda v
\]

　　从这个公式可以看出，特征值所对应的特征向量描绘了此变换的方向，而特征值描绘了此变换的大小，或者说此变换方向对整体方向的贡献值。特征分解满足：

\[
A=Q\Sigma Q^{-1}
\]

　　其中A为方阵，Q为特征向量矩阵，每一列均为一个特征向量，\(\Sigma\)为特征值为对角元素的对角阵，与特征向量一一对应。特征值求法如下：

\[
|\lambda E - A|=0 \\\\
(\lambda E - A) X = 0
\]

　　其中\(\lambda\)为特征值，带入下式后得到特征值对于的特征向量\(X\),\(E\)为单位阵。

特征值分解与主成分分析有什么关系？

　　由主成分性质，求第一主成分\(Z_1 = \theta_1 X\)的问题，即为求\(\theta_1\)使得在\(\theta_1 \theta_1'=1\)下\(Var(Z_1)\)达到最大，其中\(\theta_1\)表示参数矩阵\(\theta\)的第一行，这是条件极值问题，用拉格朗日乘子法求解下式极值：

\[
\begin{eqnarray}
\phi(\theta_1) &=& Var(\theta_1 X)-\lambda ( \theta_1 \theta_1' - 1) \\
&=& \theta_1 \Sigma \theta_1' - \lambda ( \theta_1 \theta_1' - 1)
\end{eqnarray}
\]

　　\(\Sigma\) 为随机向量\(X\)的协方差矩阵，对\(\theta_1\)求偏导后得到\(2(\Sigma - \lambda E)\theta_1 = 0\),由于\(\theta_1 \neq 0\),所以转换为求\(|\Sigma-\lambda E |=0\)，即求\(\Sigma\)特征值和特征矩阵的问题。

主成分分析简单实例

　　设随机向量\(X=(X_1,X_2,X_3)'\)的协方差矩阵\(\Sigma\)如下，对\(X\)进行主成分分析：

\[
\begin{bmatrix}
1 & -2 & 0\\
-2 & 5 & 0 \\
0 & 0 & 2
\end{bmatrix}
\]

　　求得\(\Sigma\)的特征值从大到小依次为\(\lambda_1 = 3+\sqrt{8},\lambda_2 = 2,\lambda_3 = 3-\sqrt{8}\)，相对应的单位正交($\theta \theta' = E $)特征向量为：

\[
\begin{eqnarray}
\nonumber
\theta_1 &=& [0.383,-0.924,0.000] \\
\nonumber
\theta_2 &= &[0.000,0.000,1.000] \\
\nonumber
\theta_3 &= &[0.924,0.383,0.000]
\end{eqnarray}
\]

　　因此，主成分为：

\[
\begin{eqnarray}
\nonumber
Z_1 &=& 0.383 X_1-0.924 X_2 \\
\nonumber
Z_2 &=& X_3 \\
\nonumber
Z_3 &=& 0.924 X_1+0.383 X_2
\end{eqnarray}
\]

　　\(Z_1\)对X的贡献率可达\(\frac{3+\sqrt{8}}{3+\sqrt{8}+2+3-\sqrt{8}} = 72.8\%\)，而\(Z_2\)的贡献率为25%，\(Z_1,Z_2\)的联合贡献率为97.85%，我们可以认为这两个变量以及反映了原变量绝大多数信息，从而实现从三维降到二维的过程。

　　

高维数据下的特征值分解

　　在现实生活中，由于样本的高维特征（图像识别每一个像素点都是一个维度），将会导致协方差矩阵\(\Sigma\)非常大，计算机难以存储与计算，那如何针对高维数据做特征值分解呢，我们知道\(\Sigma = X X'\)，考虑替代矩阵\(P = X' X\)，如果有100个样本，10000个维度，那么\(\Sigma\)就是一个10000维方阵，而\(P\)只是一个100维方阵。我们做如下推导：

\[
\begin{eqnarray}
\nonumber
Pv &=& \lambda v\\
\nonumber
X'X v &=& \lambda v\\
\nonumber
X X' X v &=& X \lambda v\\
\nonumber
\Sigma (X v) &=& \lambda (X v)
\nonumber
\end{eqnarray}
\]

　　这样通过求\(P\)的特征值和特征向量，其特征值即\(\Sigma\)的特征值，其特征向量右乘随机向量\(X\)即为\(\Sigma\)的特征向量，从而完成高维数据的特征值分解（只能得到部分前几的主成分）。

Algorithm and python programme

计算机特征值分解算法

　　计算机在求解方阵的特征值分解时，利用QR分解进行迭代，具体步骤如下：

将实对称矩阵利用Householder变换法化为三对角矩阵

用吉文斯变换实现一次等效的QR迭代

增加迭代次数直至收敛

详情参考文献：

　　QR迭代法求解矩阵A的特征值[J]，沈欢，北京大学工学院

　　C常用算法程序集(第二版)[M]，徐士良

聊一聊python的科学计算环境

Python有着非常强大的科学计算库：

numpy~~基础计算库，多维数组处理

scipy~~基于numpy，用于数值计算等等，默认调用intel mkl（高度优化的数学库）

pandas~~强大的数据框，基于numpy

matplotlib~~绘图库,基于numpy,scipy

sklearn~~机器学习库，有各种机器学习算法

　　如果你仅仅装了numpy，那么计算特征值效率极低，5000维要41秒，10000维溢出。但是如果装了numpy+mkl,那么5000维将缩短至0.28秒，10000维1.5秒。mkl包含了blas,~lapack这些效率极高的线性代数库，你也可以尝试配置ATLAS环境（matlab的矩阵运算环境）。

　　另外，有一些好用的高度集成的科学计算IDE ：Anaconda, ~Canopy

用python实现人脸识别

　　下面利用PCA提取如下三幅300*400像素的图片的主成分，由于每张图片有120000个维度，难以进行特征值分解，所以采用上述高维数据的特征分解法：

　　　　　　　　　　


python代码如下：

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import scipy.linalg as linA # 为了激活线性代数库mkl
from PIL import Image
import os,glob

def sim_distance(train,test):
'''
计算欧氏距离相似度
:param train: 二维训练集
:param test: 一维测试集
:return: 该测试集到每一个训练集的欧氏距离
'''
return [np.linalg.norm(i - test) for i in train]

picture_path = os.getcwd()+'\\pictures\\'
array_list = []
for name in glob.glob(picture_path+'*.jpg'):
# 读取每张图片并生成灰度（0-255）的一维序列 1*120000
img = Image.open(name)
# img_binary = img.convert('1') 二值化
img_grey = img.convert('L') # 灰度化
array_list.append(np.array(img_grey).reshape((1,120000)))

mat = np.vstack((array_list)) # 将上述多个一维序列合并成矩阵 3*120000
P = np.dot(mat,mat.transpose()) # 计算P
v,d = np.linalg.eig(P) # 计算P的特征值和特征向量
d= np.dot(mat.transpose(),d) # 计算Sigma的特征向量 12000 * 3
train = np.dot(d.transpose(),mat.transpose()) # 计算训练集的主成分值 3*3

# 开始测试
test_pic = np.array(Image.open('c.jpg').convert('L')).reshape((1,120000))
result = sim_distance(train.transpose(),np.dot(test_pic,d))
print result
test_pic = np.array(Image.open('e.jpg').convert('L')).reshape((1,120000))
result = sim_distance(train.transpose(),np.dot(test_pic,d))
print result

　　计算得到前三特征值为：

\[
\lambda = [412.789,-236.239,-69.550]
\]

　　对应的特征矩阵\(\theta_{120000 \times 3}\)为：

\[
\begin{eqnarray}
\nonumber
X_{120000 \times 3}
\begin{bmatrix}
-0.62439 & -0.74493 &0.23495 \\
-0.53146 & 0.18473 &-0.82669 \\
-0.57242 & 0.64105 &0.51125 \\
\end{bmatrix}
\end{eqnarray}
\]

　　通过\(\theta'X\)得到三张图片在三个主轴上的值分别为：

\[
\begin{eqnarray}
\nonumber
X_1 = [ -3.7e09,~~ 4.3e08 ,~~ -1.5e08] \\
\nonumber
X_2 = [ -4.9e09 ,~~ 8.2e08, ~~ -1.2e09] \\
\nonumber
X_3 = [ -4.7e09 , ~~ 8.4e08 , ~~-5.8e07]
\end{eqnarray}
\]

　　利用如下图片进行识别测试，首先右乘\(\theta'\)得到各自在三个主轴上的值，然后计算出该图片到训练样本中的三张图片的欧式距离：

　　　　　　　　　　


\[
sim_1 = [1.8e08,1.6e09,1.1e09] \\\\
sim_2 = [6.4e08,1.8e09,1.6e09]
\]

　　显然，根据计算结果，我们认为左图更像人一点~~O(∩_∩)O，一个简单的利用PCA进行图像识别的小程序就此完成，当然这个非常粗糙，但对于理解PCA有着较大的帮助。

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