ALGLIB

link: http://www.alglib.net/

ALGLIB 是一个跨平台的数值分析和数据处理的函数库，支持多种编程语言（c++, c#, pascal, VBA）和多种操作系统（Windows, Linux, Solaris）。ALGLIB包含以下特点：

（1）线性代数（包括矩阵分析）

（2）插值

（3）最优化理论

（4）快速傅里叶变换

（5）数值积分

（6）方程求解

（7）线性和非线性最小二乘拟合

（8）常微分方程

（9）特殊函数

（10）统计 （Distributions, cumulative density functions， Mean,
median, standard deviation, average deviation, skewness, kurtosis，Parametric and non-parametric correlation）

（11）数据分析（分类、回归、神经网络）