风险量化模型
2015-06-29 22:52
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搜集了一下,发现国内的风险量化模型按热闹程度排表如下:
1、VaR, FICO, KMV
2、CreditMetrics、敏感性分析、误差反向传播(Error Back Propagation, BP)算法
3、回归模型:多元线性判定 Z-Score模型、多元逻辑 Logit模型、多元概率比回归 Probit、增量算法
4、Cox比例风险模型
注:象AHP这类虽然用到数学矩阵,但还是定性模型。
1、VaR, FICO, KMV
2、CreditMetrics、敏感性分析、误差反向传播(Error Back Propagation, BP)算法
3、回归模型:多元线性判定 Z-Score模型、多元逻辑 Logit模型、多元概率比回归 Probit、增量算法
4、Cox比例风险模型
注:象AHP这类虽然用到数学矩阵,但还是定性模型。
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