R中实现交易模拟的工具链
2014-12-21 20:26
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量化策略基本上可以分成两种，即alpha策略和beta策略。无论是哪一种策略，都需要下面的步骤：收集数据，产生初步交易信号，使用规则进行预测，利用历史数据进行模拟试验，产生模型，运行模型，生成动态权重，进行风险管理，关联度计算，设计市场冲击模型，通过投资组合优化模型（CAPM,
Black-Litterman等）生成订单，通过计算机系统进行交易，最后进行风险分析和交易成本分析等。
与此对应，R中用于算法交易策略模拟（回测）的工具正在不断丰富...
Black-Litterman等）生成订单，通过计算机系统进行交易，最后进行风险分析和交易成本分析等。
与此对应，R中用于算法交易策略模拟（回测）的工具正在不断丰富...
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