期货数据采集的一些问题汇总
2013-04-20 17:11
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1. CFFEX IF 数据 , 每秒2笔。 如果没有成交,仅仅委托变动是没有数据的
2. 这类数据是 交易所推送到 期货经纪公司 每秒取2笔。因为不是实时数据,所以有可能每天的开盘第一笔数据的last price 不是open price.
比如: IF1302 2012/12/27 9:15:00 的第一笔数据(这一秒也只有这一笔数据)
2012-12-27 09:14:00, 2, 0, CFFEX, IF, IF1302, 201302, 0, 2472.6, 0, 0, 0, -1.4, 2721.4, 2226.6, 0, 0, 2193, 2474, 2472.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2477.2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2478.8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KSDLL, 1001302,
2012-12-27 09:15:00, 3, 0, CFFEX, IF, IF1302, 201302, 2478.8, 2482, 2482, 2478.8, 5, 8, 2721.4, 2226.6, 2482, 2478.8, 2197, 2474, 2472.6, 2480.04, 3720060, 0, 0, 0, 0, 2482.6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2484.6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KSDLL, 1001302,
这一天的开盘价格是: 2478.8 , 但是9:15:00的数据的 lastPrice :2482
2. 这类数据是 交易所推送到 期货经纪公司 每秒取2笔。因为不是实时数据,所以有可能每天的开盘第一笔数据的last price 不是open price.
比如: IF1302 2012/12/27 9:15:00 的第一笔数据(这一秒也只有这一笔数据)
2012-12-27 09:14:00, 2, 0, CFFEX, IF, IF1302, 201302, 0, 2472.6, 0, 0, 0, -1.4, 2721.4, 2226.6, 0, 0, 2193, 2474, 2472.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2477.2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2478.8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KSDLL, 1001302,
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这一天的开盘价格是: 2478.8 , 但是9:15:00的数据的 lastPrice :2482
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