15.6.1 建模金融合同

15.6.1 建模金融合同

金融业使用了大量的合同类型，包括掉期和期货（swaps and futures）。合同一般指定买进或卖出哪些商品，在什么时候，什么价格。当创建处理合同的应用程序时，可以为每个已知类型的合同直接硬编码支持。不幸的是，会有大量的选项，因此，这种解决方案不会非常灵活。

相反，我们将创建一种语言，能够描述一般的合同。合同最基本组成部分是贸易，因此，我们会提供一些基元，说愿意做出一些贸易，购买或出售一定数量某种商品。例如，我们可以说愿意买 1000 股谷歌股票。

通常合同还要指定，什么时候或在什么情况下可以发生贸易，因此，在我们的语言中，会添加基元以支持，限制报价是有效的日期。有了这些，我们将能够指定，出售 500 股雅虎，从下个星期开始，直到本月底。

在动画示例中，我们也定义自己的基元，如，rotate，是根据更基本的基元，像 translate。在金融建模语言中，用户应该能够做同样的事情。特别是，能够定义用于创建标准的合同类型的基元，比如，掉期和期货。现在，我们要迈出通常创建库的第一步: 创建一组基本的基元。