熟悉框架_聚宽
2019-10-27 19:56
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熟悉聚宽框架使用
简单策略说明:
- 基准:以沪深300成分股作为基准
- 建仓标准:选取沪深300成分股中低价股票买入(股价<4元)
- 止盈标准:当收益率>=25%时卖出持仓股票止盈
- 止损标准:当收益率<=-10%时卖出持仓股票止损
代码:
# 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数 def initialize(context): # 设置基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 动态复权 set_option('use_real_price', True) # 设置手续费 # 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') # 用户定义 # get_index_stocks 获取成分股 g.security = get_index_stocks('000300.XSHG') def handle_data(context, data): # 账户总资金 t_value = context.portfolio.total_value for stock in g.security: # 前一天收盘价 p = attribute_history(stock, count=1, df=False)['close'][0] # 持仓总数 amount = context.portfolio.positions[stock].total_amount # 平均成本 cost = context.portfolio.positions[stock].avg_cost # 持仓标准:低价买入 if p < 4 and amount == 0: order_target_value(stock, 0.1 * t_value) # 止盈标准:收益率>25% elif amount > 0 and p >= cost * 1.25: order_target(stock, 0) # 止损标准:收益率<10% elif amount > 0 and p <= cost * 0.9: order_target(stock, 0)
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回测结果:
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