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gemm() 与 gesvd() 到矩阵求逆(inverse)(根据 SVD 分解和矩阵乘法求矩阵的逆)

2017-07-08 10:35 225 查看
可逆方阵 A 的逆记为,A−1,需满足 AA−1=I。

在 BLAS 的各种实现中,一般都不会直接给出 matrix inverse 的直接实现,其实矩阵(方阵)的逆是可以通过
gemm()
gesvd()
操作得到。

实值可逆方阵 A,其 SVD 分解如下:

A⋅V=U⋅S

其中:

V,U 均为正交矩阵,

{VVT=IUUT=I⇒{V−1=VTU−1=UT

S 为对角矩阵;

因为 A 是可逆的,根据 SVD 的定义,S 的对角元素均是正数;

所以有:

A⋅V⋅S−1⋅U−1=I⇒A⋅V⋅S−1⋅UT=I

也即:

A−1=V⋅S−1⋅UT

references

1. Matrix Inverse
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